利率债市场日评2026-10-12  周一

10月12日，国债期货收盘全线上涨，30年期主力合约涨0.49%报117.780元，10年期主力合约涨0.13%报109.590元，5年期主力合约涨0.09%报106.585元，2年期主力合约涨0.03%报102.608元。

公开市场方面，央行公告称，10月12日以固定利率、数量招标方式开展了500亿元7天期逆回购操作，全额满足了一级交易商需求，操作利率1.40%，投标量500亿元，中标量500亿元。Wind数据显示，当日3000亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼2500亿元。

资金面方面，Shibor短端品种表现分化。隔夜品种上行0.27BP报1.296%；7天期上行1.5BP报1.346%；14天期下行0.13BP报1.35%，创2026年5月以来新低；1个月期下行0.38BP报1.414%。

一级市场方面，农发行3年、10年期金融债中标收益率分别为1.2375%、1.7441%，全场倍数分别为2.34、9.73，边际倍数分别为2.93、1.25。

今日国债、地方债及金融债具体成交如下（截止到17：00）：
国债：
30Y 2600004 集中成交于2.081-2.109%，
   2600006 集中成交于2.062-2.09%，
2600002 集中成交于2.098-2.122%，
10Y 260016 集中成交于1.6605-1.6755%，
10Y 260010 集中成交于1.661-1.676%，
7Y  260012 集中成交于1.488-1.501%。

金融债： 
10Y国开活跃券 260205 集中成交于1.733-1.751%,
10Y次活跃券  260210 集中成交于1.732-1.745%,
5Y 260208 集中成交于1.5015-1.51%。