今日3M shibor fixing为1.548%，O/N shibor fixing为1.315%，均与昨日持平。FR007为1.48%，比昨日高2bps；FDR007为1.4719%，上了2.19bps。

早上开盘，repo 1y报53/52，repo 5y开58.75/57.75。价格收窄，repo 5y率先成交58。9:20央行OMO今日净回笼200亿元。随后repo 5y在58.25 tkn。9:30十年期国债期货(T2509)低开高走，repo 1y和5y分别从最高52.5和58.25逐渐下行最低一度触及51.5和56.5，repo 1x5y spread主要位于5.25至4.75的水平。至中午收盘，repo 1y收在52/51.5，repo 5y收在57/56.75。

午后开盘，repo 1y报52/51.5，repo 5y开57/56.5。T2509下午弱震荡上涨最后收108.435元，涨0.02%。期间repo 1y和5y一度快速下行最低分别到50和56的位置。期货收盘后，利率有所回升，repo 1x5y spread于5.75 tkn。17:00后公布社融、新增贷款和货币供应等数据，IRS未有大变化。截至17:30，repo 1y收在51/50.5，repo 5y收在56.5/56.25。

纵观全日，利率互换市场交投较为活跃。Repo 1y利率上下浮动2.5bps，收盘较昨日下降近2bps；repo 5y利率上下波动逾2bps，收盘比昨日下跌1.5bps。Shibor方面，1y成交于57至55.25的位置，5y录得60.75至60.25的成交。

今日消息：

1、【央行公开市场净回笼200亿元】央行今日开展1185亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有1385亿元7天期逆回购到期，实现净回笼200亿元。

2、【央行：7月末广义货币(M2)余额同比增长8.8%】央行发布的7月金融统计数据报告显示，7月末，广义货币(M2)余额329.94万亿元，同比增长8.8%。狭义货币(M1)余额111.06万亿元，同比增长5.6%。流通中货币(M0)余额13.28万亿元，同比增长11.8%。前七个月净投放现金4651亿元。

3、【央行：中国1-7月社会融资规模增量23.99万亿元 比上年同期多5.12万亿元】央行发布的7月金融统计数据报告显示，中国1-7月社会融资规模增量23.99万亿元，比上年同期多5.12万亿元；预估为24.4565万亿元，前值为22.8329万亿元。

4、【央行：前7个月人民币贷款增加12.87万亿元】央行发布的7月金融统计数据报告显示，前七个月人民币贷款增加12.87万亿元（上半年人民币贷款增加12.92万亿元）。