
今日3M shibor fixing为1.629%,与上个交易日持平;O/N shibor fixing为1.367%,下调0.1bps。FR007为1.57%,比上一交易日低3bps;FDR007为1.52%,上了0.55bps。
早上开盘,repo 1y报53.5/52.5,repo 5y开47.5/46.5。9:20央行公开市场今日净回笼215亿元。9:30十年期国债期货(T2509)高开低走,期间利率变化不大,repo 1y和5y分别从最低53和47.25逐渐回升到53.5和47.75 tkn,repo 1x5y spread位于-5.75左右的位置。至中午收盘,repo 1y收在53.5/53.25,repo 5y收在47.75/47.5。
午后开盘,repo 1y报53.75/53.25,repo 5y开48/47.5。T2509下午缓缓回升最后收109.155元,跌0.01%。期间利率波动依旧较小,repo 1y和5y分别仅在53.5/53.25、47.75/47.5的位置有成交,repo spread 1x2y和1x5y均成交-5.75,repo 2x5y在0.25和0都有成交。期货收盘后,利率小幅上行,repo 1y和5y最高分别在53.75和48.25 tkn。截至17:30,repo 1y收在53.75/53.5,repo 5y收在48.5/48。
纵观全日,利率互换市场交投活跃度不高。Repo 1y利率上下浮动不到1bp,收盘较上周五上升0.5bps;repo 5y利率上下波动1bp,收盘比上周五亦上涨0.5bps。Shibor方面,1y成交于58和57.75的位置,5y录得48.5和48.75的成交。
今日消息:
【央行逆回购操作今日净回笼215亿元】 中国央行今日开展2205亿元7天逆回购操作,操作利率持平于1.40%。今日2420亿元逆回购到期。今日还将有1000亿元国库现金定存到期。