
今日3M shibor fixing为1.644%,较昨日上调0.1bps;O/N shibor fixing为1.452%,下调5.4bps。FR007为1.70%,与昨日持平;FDR007为1.65%,上了5bps。
早上开盘,repo 1y报56.5/55,repo 5y开50/49.5。9:20央行公开市场今日净投放910亿元,之后repo 5y率先成交49.5。9:30十年期国债期货(T2509)小幅高开低走,利率变化不大,repo 1y和5y分别在55.25至55.75、50.25至49.75的半个点区间内成交,repo 1x5y spread继续位于-5.5的位置左右。至中午收盘,repo 1y收在56/55.5,repo 5y收在50.25/49.75。
午后开盘,repo 1y报56/55.5,repo 5y开50.5/49.5。T2509下午扩大跌幅最后收108.735元,跌0.11%。期间repo 1y和5y最高分别于56和50.75 tkn。期货收盘后,repo 1y和5y向上最高分别触及到56.25和51。截至17:30,repo 1y收在56.25/55.75,repo 5y收在51/50.75。
纵观全日,利率互换市场交投活跃度一般。Repo 1y利率上下浮动1bp,收盘较昨日微涨0.25bps;repo 5y利率上下波动1.5bps,收盘比昨日上涨近1bp。Shibor方面,5y成交于51.5和51.25的位置,1y未录得outright成交。
今日消息:
【中国央行公开市场今日净投放910亿元人民币】 中国央行今日开展4480亿元7天逆回购操作,操作利率持平于1.40%。今日有3570亿元逆回购到期。