20260126

USD/CNY CENTRAL PARITY RATE  OPEN6.9843   CLOSE  6.9572

中国央行今日开展1505亿元7天期逆回购操作，因今日有2000亿元1年期中期借贷便利（MLF）和1583亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼2078亿元。

1

ON  (1） -4.50~-3.90,尾盘-3.90，

TN  (1） -4.90~-4.30,尾盘-4.70，

SN  (1） -4.82~-4.25,尾盘-4.72，

2

1W(7）-30.50~-29.22，尾盘-30.20，(跨月）

2W(14)-59.00~-58.60，尾盘 -59.00，2W*3W -44TKN ,

3W（27）-104.00~-103.60,尾盘-103.60，(跨春节）

3   

1S(30）-116.50~-114.50，尾盘-115.30，

2S(61)-229.70~-225.00，尾盘-225.00，1S*2S 尾盘-107.00，

3S(90）-338.90~--328.00，尾盘-328.00，3S*6S 尾盘-315.

4S(120）-442.50~-435.00,尾盘-435.00，

5S(152）-555.40~-547.59，尾盘-551.00，

6S(181）-655.00~-636.50 尾盘-638.00，6S*9S尾盘-295，6S*1Y 尾盘-575，9S*1Y尾盘收 -278,

9S(273）-953.00~-933.00，尾盘-940.00，

1Y(365）上个工作日收-1232,  -1230.89~-1212，尾盘-1212