2026/01/09 FX SWAP 日评

USD/CNY CENTRAL PARITY RATE  OPEN7.0128  CLOSE  6.9821

中国央行今日开展340亿元7天期逆回购操作，因今日没有逆回购到期，当日实现净投放340亿元。本周，中国央行共进行1387亿元逆回购操作，因本周共有15937亿元7天期逆回购和2000亿元14天期逆回购到期，整体上实现净回笼16550亿元。此外，央行本周进行11000亿元买断式逆回购操作，另有11000亿元买断式逆回购到期。

1

ON  (3)-12.15~-10.5,尾盘-10.6，

TN  (1) -4.1~-3.85，尾盘-4.04，

SN  (1) -4.06~-3.85,尾盘-3.94，

2

1W(7）-27.5~-27.1，尾盘-27.45，

2W(14)-54.5~-54.3，尾盘TKN -54.3,

3W（21）-78~-77，尾盘-77，

3

1S(31）-115.3~-112.5，尾盘-113.98，

2S(59)-214~-209，尾盘-210.2，

3S(90）-323~--321，尾盘-322.3，3S*6S 尾盘-314，

4S(120）登记-429实际清淡，

5S(153）-550~-542，尾盘-545.5，

6S(181）-647~-634，尾盘-635，6S*9S尾盘-291，6S*1Y 尾盘-560，9S*1Y尾盘收 -268，

9S(273）-935~-923，尾盘-928，

1Y（365）上个工作日收-1194. 今天开盘-1200，-1212~-1191.12，PM-1196，