2026/01/08 FX SWAP 日评

USD/CNY CENTRAL PARITY RATE  OPEN7.0197  CLOSE  6.9807

中国央行今日开展99亿元7天期逆回购操作，因今日没有逆回购到期，当日实现净投放99亿元

1

ON  (1)-4.5~-3.5,尾盘-4.5，

TN  (3) -12.1~-11.35，尾盘-11.43，

SN  (1) -4~-3.77,尾盘-3.89，

2

1W(8）-31.9~-31，尾盘-31，

2W(14)-54.2~-53.9，尾盘-54.2，1w*2w 尾盘-23.1

3W（21）-78.5~-78，尾盘-78.1，

3       

1S(31）-118~-114.5，尾盘-115.5，

2S(59)-218~-213，尾盘-213.2，

3S(91）-336~--327，尾盘-328，3S*6S 尾盘-315，

4S(120）-432~-429，尾盘-429，

5S(151）-540~-536，尾盘-536，

6S(182）-657~-637，尾盘-641.5，6S*9S尾盘-290，6S*1Y 尾盘-255，9S*1Y尾盘收 -265，

9S(274）-940~-928，尾盘-931，

1Y（365）上个工作日收-1210. -1215~-1191，  PM-1194