2020/10/15 FX-Swap 日报

美元/人民币报6.7374，下调（人民币升值）99点

中国央行今日开展500亿元逆回购操作，因今日无逆回购到期，当日实现净投放500亿元。

超短期：

tn成交在12, 12.2, 12.3, 12.4, 12.42, 12.45, 12.5, 12.52, 12.54；

sn成交在4.4;

短期：

1w成交在33.5, 33.6;

2w成交在70.6, 71;

3w成交在106.5, 107;

中长期：

1s成交在155, 156, 156.5;

2s成交在312;

3s成交在475, 479, 479.5, 480;

4s成交在640;

6s成交在885;

9s成交在1240, 1245;

1y成交在1595, 1610, 1613, 1615, 1617, 1618;

spread方面：

1w*2w  成交在[+37]

3w*1s  成交在[+49.5]

1s*3s  成交在[+323]

9s*1y 成交在[+370]

USD/CNY SWAP

on       +3.1/+4.2        [+3.9]

tn      +12.15  / +12.3  [+12~+12.54]

sn      +4.54  /+4.55    [+4.4]

1w      +33.64 / +33.7   [+33.5~+33.6]

2w      +71 / +72.5      [+71]

3w      +106.5 /+107     [+106.5]

1s      +155.5 / +156    [+155~+156.5]

2s      +308.5 / +309    [+312]

3s      +478 / +479      [+475~+480]

4s      +635/+650        [+640]

6s      +883 / +884      [+885]

9s      +1240 / +1245    [+1230~+1245]

1y      +1615 / +1616    [+1595~+1618]

sprd:

1w*2w    +35    /  +40    [+37]

3w*1s     +49.2    /  +50    [+49.5]

1s*3s     +318    /  +330    [+323]

9s*1y    +357.5  /  377.5   [+370]

15-October 2020 Closing