2020/10/9 FX-Swap 日报
USD/CNY Fixing 6.7796
国庆及中秋长假（10月1日至8日）央行公开市场累计有4700亿元逆回购到期，10月9日有900亿元逆回购到期，因此节后首个交易日央行公开市场有5600亿元逆回购到期，因此单日净回笼5600亿元。
 
超短期：
on成交在25, 30, 33；
sn成交在5.2, 5.23, 5.24, 5.25, 5.7, 5.75, 5.78, 5.8;
 
短期：
1w成交在33.5, 34.6, 34.65;
2w成交在70, 73.5;
 
中长期：
1s成交在165, 166;
2s成交在312;
3s成交在476, 478;
6s成交在895, 898;
1y成交在1600, 1610;


spread方面：
3s*6s*9s  成交在 [+52]
6s*9s*1y  成交在 [+14]
 
USD/CNY SWAP
on      +20   / +35   [+25~+33]      
sn      +5 / +5.9   [+5.2~+5.8] 
1w      +32 / +35   [+33.5~+34.65] 
2w      +70   / +74     [+70~+73.5] 
 
1s      +162  / +167    [+165~+166]
2s      +308  / +318    [+312]
3s      +465  / +480    [+476~+478]
6s      +880  / +900    [+895~+898]
9s      +1235 / +1270   
1y      +1580 / +1620   [+1600~+1610]
 
sprd:
3s*6s*9s   +20  / +54    [+52]
6s*9s*1y   -6  / +16    [+14]
9-October 2020 Closing