2020/09/25

外汇日评：

USD/CNY Fixing 6.8121(last fixing 6.8028) up 93 pips.

央行公开市场开展900亿元14天期逆回购操作，今日1100亿元逆回购到期。

超短期方面：

on 成交在+11.8和+12.5;

tn 成交在+4.5,+4.58,+5.1,+5.35,+5.3,+5.25,+5和+4.8；

sn 成交在+4.6,+5.25,+5.2和+4.8；

短期方面：

1w 成交在+115,+109,+111,+112,+113,+107,+105和+90；

2w 成交在+132和+133；

中长期方面：

1s 成交在+203,+205,+206,+202和+201；

3s 成交在+462,+463和+468；

9s 成交在+1120；

1y 首笔成交在+1540后上行成交在+1555,+1560和+1562,下午成交在+1560和+1562后下行成交至+1556和+1553,最后下行成交在+1538；

USD/CNY SWAP

on      -1    / +12     [+11.8~+12.5]

tn      +3.5  / +4.5    [+4.5~+5.35]

sn      +4.3  / +5.1    [+4.6~+5.25]

1w      +90   / +95     [+90~+115]

2w      +132  / +150    [+132~+133]

1s      +180  / +195    [+201~+206]  

2s      +315  / +335    

3s      +445  / +450    [+462~+468]

6s      +850  / +860    

9s      +1191 / +1205   [1220]

1y      +1530 / +1540   [+1538~+1562]

sprd:

1w*2w   +19   / +21.5   [+21]

9s*1y   +330  / +345    [+340]

25-September 2020 Closing