2020/07/31 FX-SWAP日报

中国央行今日开展200亿元逆回购操作，因今日无逆回购到期，当日实现净投放200亿元.

USD/CNY Fixing 6.9848(last fixing 6.9902)  down 54 pips.

超短期：

ON成交在+22.5，+22.8，+27.5

TN成交在+5.6，+5.75，+5.8，+5.86，+5.9，+5.95，+6，+6.55，+6.65，+6.7

SN成交在+5.8，+6.43，+6.45，+6.46

短期：

1W成交+39.45，+40，+40.3

中长期：

1s 成交在+140，+147， +148， +150

2s成交在+300

3s 成交在+397，+398

6s成交在+748，+755，+756，+759

9s成交在+1063

1y成交在+1330，+1340，+1345，+1355，+1362，+1375，+1380，+1385

spread:

1w*2w +34,+35

1w*1s +110

USD/CNY SWAP

on      +18   / +26   [+20~+29]

tn      +6.3  / +6.5   [+5.9~+6.7]    

sn      +6.4  / +6.5   [+5.8~+6.46]

1w      +40   / +41.5  [+39.45~+41.7]

2w      +70   / +79    

1s      +149.5 / +150  [+140~+150]

2s      +307  / +313   [+300]  

3s      +410  / +420   [+397~+398]

6s      +755  / +765   [+748~+765]  

9s      +1062 / +1072  [+1063]     

1y      +1385 / +1395  [+1330~+1385]  

sprd:

1w*2w   +30   / +35   [+34~+35]

6s*9s*1y  -11 / +10    [-10]

31-July 2020 Closing