2020/07/28 FX-SWAP日报

中国央行今日开展800亿元逆回购操作，因今日有100亿元逆回购到期，当日实现净投放700亿元。

USD/CNY Fixing 6.9895(last fixing 7.0029)  down 134 pips.

超短期：

ON成交在+4，+4.25，+4.3

TN成交在+4.9，+5，+5.05，+5.15，+5.2，+5.3

SN成交在+5，+5.03，+5.06，+5.12，+5.13

短期：

1w成交在+35.5， +36， +37

2w成交在+65

中长期：

1s 成交在+132 ， +133，+134，+135，

2s 成交在+245，+250

3s 成交在+364，+365，+370，+371

5s 成交在+571，+572

6s 成交在+680， +682，+683，+683.5

9s 成交在+983

1y成交在+1275，+1276，+1277，+1280，+1282

spread :

 2s*3s 成交在+115

 5s *6s 成交在+108

USD/CNY SWAP

on      +3    / +6     [+4~+4.3]

tn      +5.1  / +5.2  [+4.9~+5.3]

sn      +5.2  / +5.3  [+5~+5.13]    

1w      +36   / +38   [+35.5~+37]   

2w      +65   / +67   [+65]   

1s      +138  / +143  [+132~+137]      

2s      +255  / +265  [+245~+250]     

3s      +375  / +379  [+364~+371]

5s      +582  / +587  [+571~+572]   

6s      +695  / +700  [+680~+683.5]  

9s      +990  / +1010 [+983]    

1y      +1284 / +1295 [+1275~+1282]   

sprd:

2s*3s   +110  / +120    [+115]

5s*6s   +111  / +115    [+108~+112]

28-July 2020 Closing