2020/07/24 FX-Swap 日报

USD/CNY Fixing 6.9938(last fixing 6.9921)  up 17 pips.

中国央行今日不开展逆回购操作，因今日有2000亿元逆回购到期，当日实现净回笼2000亿元。

超短期：

on成交在13, 14, 14.5, 15, 16, 17;

tn 成交在5, 6, 6.2, 6.25, 6.3, 6.34, 6.4, 6.5, 6.51；

sn成交在5.8, 5.85, 5.86, 5.9, 6

短期：

1w成交在39.5;

中长期：

1s成交在138, 139.5, 139.6, 139.8, 139.9, 140, 140.5;

2s成交在257;

3s成交在372, 373, 374;

6s成交在697, 698, 699, 700;

9s成交在1000;

1y成交在1290, 1293, 1297, 1298, 1299, 1300, 1310;

spread方面：

2s*3s  成交在 [+116]

6s*9s*1y  成交在[par]

USD/CNY SWAP

on      +10   / +15    [+13~+17]

tn      +6.2  / +6.36  [+5~+6.51] 

sn      +5.85 / +5.9   [+5.8~+6]   

1w      +39   / +40    [+39.5]

2w      +64   / +72 

1s      +139.5 / +141  [+138~+140.5] 

2s      +252  / +257    [+257] 

3s      +367  / +376    [+372~+374]

6s      +695  / +702    [+697~+700] 

9s      +992  / +1003  [+1000]

1y      +1290 / +1295  [+1290~+1310] 

sprd:

2s*3s   +115  / +124    [+115~+116]

6s*9s*1y  par / +17      [par]

24-July 2020 Closing