2020/07/23 FX-Swap 日报

USD/CNY Fixing 6.9921(last fixing 6.9718)  up 203 pips.

中国央行公开市场今日将进行500亿元人民币7天期逆回购操作。

超短期：

on成交在4.5, 4.7, 4.75

tn 成交在13.5, 14, 14.3, 14.4, 14.5, 15, 15.2, 15.55, 16.5, 16.7, 17, 17.5；

sn成交在4.8, 4.95, 4.97, 4.98, 5.05

短期：

1w成交在33.5, 34.5, 35;

中长期：

1s成交在136;

2s成交在255, 256, 257, 258;

3s成交在365, 367, 369;

5s成交在579;

6s成交在690, 691, 693;

9s成交在933;

1y成交在1278, 1280, 1285, 1286, 1288, 1290, 1292;

spread方面：

2s*3s  成交在 [+112]

USD/CNY SWAP

on      +3    / +5      [+4.5~+4.75]

tn      +17   / +18    [+13.5~+17.5]    

sn      +4.95 / +5     [+4.95~+5.05]

1w      +34.5 / +34.9  [+33.5~+35]

2w      +64   / +66   

1s      +134  / +136   [+136] 

2s      +254  / +256   [+255~+265]

3s      +365  / +368   [+365]

5s      +575  / +580   [+579]

6s      +685  / +693   [+690~+693] 

9s      +980  / +990   [+993] 

1y      +1275 / +1280  [+1278~+1292] 

sprd:

2s*3s   +109  / +112    [+112]

23-July 2020 Closing