2020/7/22 FX-Swap 日结:USD/CNY Fixing 6.9718(last fixing 6.9862) down 144 pips.
中国央行今日不开展逆回购操作,因今日无逆回购到期,当日实现零投放零回笼。
超短期方面:
o/n成交区间3.3~3.8,
t/n 成交区间3.7~4.3, 收盘tkn4.3 ,
s/n 成交区间11.65~12.2,
短期方面:
1w成交区间28~29, 收盘tkn29,
2w成交区间56~60, 收盘tkn29,
3w市场88登记成交,
中长期方面:
1s成交区间127~129位置成交, 收盘前tkn 128.5,
2s 成交区间240~243, 收盘tkn242,
3s成交区间355~365,收盘gvn355,
4s市场登记460成交,
6s成交区间678~685, 收盘gvn679,
9s成交区间970~785,收盘gvn975,
1y成交活跃, 成交区间1245~1273,收盘tkn1265, 早盘基本都在1270以上成交, 午盘15.00之后市场开始向下最低砸到1245,
超长期限方面:
全天市场未见登记成交。
spread方面:
3s*6s成交在315~319,
6s*1y成交在588.
USD/CNY SWAP
on +3.5 / +4.2 [+3.4~+3.91]
tn +4.3 / +4.5 [+3.75~+4.3]
sn +12.2 / +12.5 [+11.65~+12]
1w +28.3 / +30 [+29]
2w +58 / +61 [+59]
1s +127 / +129 [+127~+128]
2s +238 / +244
3s +353 / +365 [+360~+365]
6s +662 / +684 [+677~+680]
9s +970 / +985 [+980]
1y +1260 / +1270 [+1250~+1272]
sprd:
3s*6s +300 / +320 [+315~+319]
6s*1y +580 / +590 [+588]
22-July 2020 Closing