2020/07/17 FX-Swap

日结：

USD/CNY Fixing 7.0043(last fixing 6.9913) up 130 pips.

央行公开市场进行2000亿元7天期逆回购操作，今日无逆回购到期。

超短期方面：

tn成交+4.25~+4.4，早盘tkn+4.3，+4.4，午后集中成交+4.25~+4.3；

sn 成交+4.28~+4.3；

短期方面：

1w 窄幅成交+29.8~+30；2w 集中成交+60后搭1w*2w成交+59.5；

3w 登记在+87；1s 午后来回成交+129；

中长期方面：

2s 市场窄幅登记+240~+243；

3s 早盘gvn+351，最低gvn+350后有小幅反弹，市场收在+354；

6s 集中登记在+666~+669；

1y 成交+1243~+1255，市场先下行后上调，市场尾盘收在+1258；

Spread方面：

1w*2w 成交+30

USD/CNY SWAP

on      +5    / +12   

tn      +4.24 / +4.26   [+4.25~+4.4]

sn      +4.26 / +4.29   [+4.28~+4.3]

1w      +29.6 / +30     [+29.8~+30]

2w      +60   / +61      [+59.5~+60]

1s      +128  / +129.5  [+129]

2s      +240  / +243    

3s      +352  / +358    [+351]

6s      +666  / +670    

9s      +965  / +980  

1y      +1252 / +1265   [+1243~+1255]

sprd:

1w*2w   +29   / +30.5   [+30]

17-July 2020 Closing