2020/07/15 FX-Swap

日结：

USD/CNY Fixing 6.9982(last fixing 6.9996) down 14 pips.

中国央行今日进行4000亿元中期借贷便利（MLF）操作。今日MLF操作为一年期，利率为2.95%，此前为2.95%。

超短期方面：

on 早盘成交+4~+4.15；

tn 成交+4.1~+4.55，开盘集中成交+4.1~+4.25，午后最高买在+4.55收在+4.5；

sn 成交+12.25~+12.4；

短期方面：

1w 集中成交+29.2~+29.4；2w登记+59.5附近；3w登记在+91；

1s 成交+129.8~+132，早盘gvn+132，午后gvn+129.8；

中长期方面：

2s 午后来回成交在+240位置；3s 午后窄幅成交+359~+361；

6s 成交+674~+680，早盘市场最高登记+690后gvn回+675，午后集中成交+674~+678；

9s 登记在+965~+975，午后成交+970；

1y 开盘反复成交+1270~+1275，后下行至+1260回调，午后成交+1263~+1268收在+1265；

Spread方面：

2*3s 成交+119~+120

3*6s 成交+315

USD/CNY SWAP

on      +3    / +5       [+4~+4.15]

tn      +4.25 / +4.5   [+4.05~+4.55]

sn      +12.4 / +12.5  [+12.25~+12.4] 

1w      +29.3 / +29.5  [+29.2~+29.4]

2w      +57   / +60          

1s      +128  / +130   [+129.8~+132] 

2s      +238  / +243   [+240] 

3s      +359  / +362   [+359~+361]

6s      +676  / +680   [+675~+680]

9s      +970  / +982   [+970]

1y      +1260 / +1280  [+1260~+1275]

sprd:

2s*3s   +119  / +121   [+119~+120]

3s*6s   +315  / +320   [+315]

15-July 2020 Closing