2020/07/14 FX-Swap

日结：

USD/CNY Fixing 6.9996(last fixing 6.9965) up 31 pips.

中国央行今日开展300亿元逆回购操作，因今日无逆回购到期，当日实现净投放300亿元。

超短期方面：

on 早盘成交在+3.48~+3.7；

tn 开盘集中成交+3.55~+3.62，午后小幅往上成交+3.66~+3.8，市场收在+3.95；

sn 成交+3.7~+3.75市场收盘收在+3.93；

短期方面：

1w 成交+27.5~+28.3，午盘1w市场最高tkn+28.88收在+28.5；2w市场登记+55.5~+56；3w多次成交在+86；

1s 窄幅成交+128~+129；

中长期方面：

2s 成交+238~+240.5；3s 成交+350~+355，开盘集中成交+350，午后最高买在+355，收在+352；

6s 成交+673~+683，早盘tkn+673后搭3*6s成交+675，午后震荡往上最高成交至+683，收在+675；

9s 市场登记在+965~+970；

1y 成交+1235~+1260，开盘先gvn+1240，+1235后逐步买升，午后接连tkn+1245，+1250，+1255，最高成交+1260后回调市场收在+1250附近

Spread 方面：

1*2s 成交+109

3*6s 成交+325

USD/CNY SWAP

on      +2    / +3.6   [+3.48~+3.7]

tn      +3.8  / +4.3   [+3.55~+3.8]

sn      +3.85 / +4     [+3.7~+3.75]    

1w      +28   / +29    [+27.5~+28.3] 

2w      +55   / +57.5 

1s      +129  / +132   [+128~+129] 

2s      +239  / +243   [+238~+240.5]

3s      +353  / +356   [+350~+355] 

6s      +680  / +687   [+673~+683] 

9s      +968  / +975 

1y      +1255 / +1270  [+1235~+1260] 

sprd:

1s*2s   +107  / +110   [+109]

3s*6s   +324  / +330   [+325]

14-July 2020 Closing