2019/11/14 FX-Swap 日报
外汇市场:
市场动态:
USD/CNY Fixing 7.0083(last fixing 7.0026) up 57 pips.
中国央行今日未开展逆回购操作,为连续第14个交易日暂停操作,因今日无逆回购到期,当日实现零投放零回笼。
超短期方面:
tn 首笔成交+7.9后最高成交+8.2,+8,回落成交+7.9,+7.8,+7.6
sn 成交+2.6,+2.7,+2.55,+2.35
短期方面:
1w 成交+19,+18.2,尾盘成交+17.2
1s 成交+63,+62,+61,+60
2s 成交+124,+125,+126
中长期方面:
3s 开盘反复成交+171,午盘前后成交+170后成交+172
6s 成交+270,+268
9s 成交+348
1y 成交价格整体走低,首笔成交+435,+438后迅速走低成交+435,+432,+430,午盘后价格持续下行成交+427,+425,后稍有反弹成交+430,+433
1s*3s 成交+111
2s*3s成交+47
3s*6s 成交+96
USD/CNY SWAP
on +1.85 / +3
tn +7 / +8.9 [+7.6~+8.2]
sn +2.34 / +2.8 [+2.35~+2.6]
1w +16 / +19.8 [+17.2~+19]
1s +59 / +66 [+60~+63]
2s +120 / +130 [+123~+126]
3s +168 / +180 [+170~+172]
6s +260 / +275 [+268~+270]
9s +343 / +350 [+348]
1y +420 / +445 [+425~+438]
1s*3s +110 / +113 [+111]
2s*3s +45 / +49 [+47]
3s*6s +92 / +100 [+96]
14-November-2019 Closing