2019/11/13 FX-Swap 日报
外汇市场:
市场动态:
USD/CNY Fixing 7.0026(last fixing 6.9988) up 38 pips.
中国央行今日未开展逆回购操作,为连续第13个交易日暂停操作,因今日无逆回购到期,当日实现零投放零回笼。
超短期方面:
On 成交+3.5,+3.9,+3.4
tn 成交+3.25,+3.3,+3.4,
sn 成交+9.5
1w 成交活跃,首笔成交+21,+23后在+20.5附近反复成交,收盘成交+19
短期方面:
1s 先后成交+72,+73,+71
2s 下午搭spread成交+130,+128
中长期方面:
3s 成交区间相对集中于+185附近,前后成交+186,+185,+184,+183后收于+181.5
6s 首笔成交+285后反复成交+287,后下行成交+285,+282,+280
1y 全天价格整体呈下行趋势,首笔高开成交+460后价格持续走低成交+455,+450,+448,+445,收盘成交+442
Spread方面:
2s*3s 成交+56,+57
3s*6s成交+100
6s*1y 成交+165
USD/CNY SWAP
on +3.1 / +4 [+3.4~+3.9]
tn +2.7 / +3.7 [+3.25~+3.4]
sn +8.7 / +9.8 [+8.9~+9.5]
1w +18 / +23 [+19~+23]
2w +31 / +39.5
1s +69 / +75 [+70~+73]
2s +125 / +133 [+128~+131]
3s +180 / +190 [+183~+188]
6s +275 / +290 [+280~+287]
9s +358 / +365
1y +438 / +460 [+442~+460]
2s*3s +56 / +60 [+56~57]
3s*6s +98 / +105 [+100]
6s*1y +164 / +168 [+165]
13-November-2019 Closing