2019/11/12 FX-Swap 日报

外汇市场：

市场动态：

USD/CNY Fixing 6.9988(last fixing 6.9933) up 55 pips

中国央行今日未开展逆回购操作，因今日无逆回购到期，当日实现零投放零回笼。

超短期方面：

On 成交+2.4，+2.6

tn 首笔成交+2.4后成交区间落于[+2.7~+3.3]

sn 成交+3，+2.93，+2.95

短期方面：

1w 成交+19.5

2w 成交+38

1s 成交+66，+65，+66.5

中长期方面：

2s 搭1s*2s成交+124

3s 首笔成交+174后随买盘一路上行成交+177，+179，午盘稍有震荡成交+178，后价格稳步上行成交+181

6s 成交价格整体走高，开盘反复成交+275后稍稍下行成交+272后反弹成交+275，+277，+279.5

9s成交+358

1y 全天成交区间集中于[+430~+436]，早盘首笔成交+430后价格走高成交+434，+435，+436，午盘回落+430附近，收盘成交+444

Spread方面：

1s*2s 成交+58，+58.5

2s*3s 成交+53

3s*6s 成交+96

6s*1y 成交+158，+160

3s*6s*9s 成交+20

USD/CNY SWAP

on      +1    / +3.5   [+2.4~+2.6]

tn      +3.3  / +3.7   [+2.4~+3.3]

sn      +2.86 / +3.05  [+2.95~+3.05] 

1w      +19   / +19.8  [+19~+19.5] 

2w      +35   / +38    [+38]

1s      +69   / +72    [+65~+70] 

2s      +125  / +133   [+123.5~+124]

3s      +178  / +185   [+174~+181] 

6s      +275  / +285   [+275~+279.5]

9s      +358  / +365   [+353~+358] 

1y      +440  / +445   [+430~+447]

1s*2s   +53   / +64    [+58~+58.5]

2s*3s   +45   / +60    [+53]

3s*6s   +90   / +105   [+96]

6s*1y   +155  / +170   [+158~+160]

3s*6s*9s +15  / +25    [+20]

12-November-2019 Closing