2019/11/07 FX-Swap 日报
USD/CNY Fixing 7.0008(last fixing 7.0080) down 72 pips.
中国央行今日未开展逆回购操作,因今日无逆回购到期,当日实现零投放和零回笼。
超短期方面:
on 开盘首笔成交在+1.93。
tn 早上最早成交在+7.8,随后一路上行成交在+7.9,+8.05。上午回来成交在+8.04和+8.2。
短期方面:
1s 上午先后成交在+51,+52和+53。下午成交在+54和+53。
2s 下午连续成交在+108位置。
中长期方面:
3s 上午成交一笔在+148,下午搭spread成交在+150。
6s 上午先后成交多笔在+236和+238。下午上来首笔成交在+240,之后成交在+241和+239。
9s 下午搭9s*1y成交在+315和+316位置。
1y 早上第一笔成交在+385,之后连续成交在+390。下午来回波动,在+385,+390和+395之间成交。
Spread 方面:
1s*6s 成交在+168;
2s*3s 成交在+42和+43;
3s*6s 成交在+90;
9s*1y 成交在+75。
USD/CNY SWAP
on +1.5 / +2 [+1.93]
tn +8.2 / +8.5 [+7.8~+8.2]
sn +1.85 / +1.95
1w +13 / +14.2
2w +26 / +28
1s +52 / +55 [+51~+54]
2s +105 / +115 [+108]
3s +147 / +151 [+148~+150]
6s +238 / +242 [+236~+241]
9s +312 / +320 [+315~+316]
1y +390 / +398 [+385~+395]
1s*6s +180 / +190 [+186]
2s*3s +39 / +43 [+42~+43]
3s*6s +91 / +95 [+90]
9s*1y +70 / +80 [+75]
7-November-2019 Closing