2019/11/05 FX-Swap 日报

USD/CNY Fixing 7.0385(last fixing 7.0382) up 3 pips.

中国央行：今日开展4000亿元中期借贷便利（MLF）操作;今日MLF操作为一年期，利率为3.25%，此前为3.30%。 

超短期方面：

on 早上成交在+1.6

tn 开盘首笔成交在+1.65，然后成交一笔在全天最低位置+1.6，之后一路上行成交在+1.62，+1.75，+1.81和+1.85

短期方面：

1w成交在+12.5和+12.6

1s 上午成交在+51位置。下午成交在+50和+49.5

2s 上午成交在+99，下午成交在+98位置。

中长期方面：

3s 上午先后成交在+140和+142，下午成交在+142和+141和+139。

6s 上午连续成交在+227，+228，+229和+230，下午成交在+228，+227和+223。

1y 早上第一笔成交在+350，之后上行成交在+306和+365，最后成交在+368位置。下午连续成交在+365。

Spread 方面：

1s*2s 成交在+49；

2s*3s 成交在+43；

3s*6s 成交在+86,+87；

USD/CNY SWAP

on      +1.6  / +2.2   [+1.6]

tn      +1.85 / +1.9   [+1.6~+1.85]

sn      +1.8  / +1.88  

1w      +12.5 / +12.8  [+12.5~+12.6]

2w      +24   / +26

1s      +46   / +49.5  [+49.5~+51]

2s      +93   / +98    [+98~+99]

3s      +120  / +140   [+139~+142]  

6s      +221  / +226   [+223~+230]  

9s      +283  / +293   

1y      +355  / +360   [+350~+368]

1s*2s   +43   / +52    [+49]

2s*3s   +22   / +47    [+43]

3s*6s   +83   / +90    [+86~+87]

5-November-2019 Closing