2019/11/04 FX-Swap 日报

USD/CNY Fixing 7.0382(last fixing 7.0437) down 55 pips.

中国央行今日未开展逆回购操作，因今日无逆回购到期，当日实现零投放和零回笼。

超短期方面：

on 早上成交在+1.4和+1.6

tn 开盘首笔成交在+1.55，随后一路上行成交在+1.57，+1.58和+1.6，下午成交在+1.7。

sn 下午成交在+1.7

短期方面：

1w成交于+11.95和+12.1

2w 成交在+24.4和+24.5。

1s 成交一笔在+49位置。

中长期方面：

3s 上午首笔成交在+143，下午成交在+143，+144,+145和+146。

6s 首笔成交于+230，之后有成交在+231位置。下午成交在+235

9s 上午搭6s*9s成交在+299，另有成交在+300和+310位置。

1y 早上第一笔成交在+367，之后略有波动成交在+366和+370。下午首笔成交在+377，然后略微往下，成交在+376，+373，之后又攀升到+382。

Spread 方面：

1w*2w 成交在 +12.3；

1w*1s 成交在+36.5；

3s*6s 成交在+88；

6s*9s 成交在 +68和+69；

USD/CNY SWAP

on      +1    / +2     [+1.4~+1.6]

tn      +1.8  / +1.85  [+1.55~+1.7]

sn      +1.75 / +1.8   [+1.7]

1w      +12   / +12.2  [+11.95~+12.1]

2w      +24   / +24.7  [+24.4~+24.5]

1s      +48   / +50    [+49]   

2s      +99   / +104     

3s      +144  / +147   [+143~+146]  

6s      +232  / +242   [+230~+235]

9s      +300  / +310   [+299~+310]

1y      +379  / +383   [+367~+382]

1w*2w   +11.8 / +13    [+12.3]

1w*1s   +35   / +38    [+36.5]

3s*6s   +89   / +92    [+88]

6s*9s   +68   / +75    [+68~+69]

4-November-2019 Closing