2019/11/01 FX-Swap 日报
USD/CNY Fixing 7.0437(last fixing 7.0533) down 96 pips.
中国央行今日不开展逆回购操作,因今日有300亿元到期逆回购,当日实现净回笼300亿元。
本周,中国央行未进行逆回购操作,因本周有5900亿元逆回购到期,本周实现净回笼5900亿元,创8个半月来最大单周净回笼规模。
超短期方面:
tn 开盘后集中成交+1.7~+1.8,午后多次成交在+1.95附近;
短期方面:
1w 早盘成交+12.5后tkn+12.8,临近中午gvn+12.6;午盘成交在+12.65及+12.8;
1s 午后随1*2s spread 成交在+48.5;
中长期方面:
2s 下午成交在+99;
3s 窄幅成交在区间[+140~+143];
6s 成交在+230及+233;
9s 下午搭9*1y成交在+298,+295及+294;
1y 开盘后先gvn +360,+355,+352后反向走升,午盘搭9*1y 成交在+368,+366,+365,+364等位置,后市场小幅上行市场上收在+375;
Spread 方面:
1*2s 成交在 +50.5;
2*3s 成交在+41;
6*1y 成交在+134;
9*1y 成交在 +70,+71;
USD/CNY SWAP
tn +1.68 / +1.95 [+1.7~+1.95]
sn +1.83 / +1.94
1w +12.2 / +12.8 [+12.5~+12.8]
2w +24 / +25.8
1s +48.5 / +49.5 [+48.5]
2s +98.6 / +101 [+99]
3s +141 / +145 [+140~+143]
6s +230 / +240 [+230~+233]
9s +295 / +309 [+294+298]
1y +350 / +375 [+352~+368]
1s*2s +49 / +53 [+50.5]
2s*3s +41 / +46 [+41]
6s*1y +129 / +138 [+134]
9s*1y +70 / +73 [+70~71]
1-November-2019 Closing