2019/10/30 FX-Swap 日报

USD/CNY Fixing 7.0582 (last fixing 7.0617) down 35 pips.

中国央行今日不开展逆回购操作，因今日有2000亿元到期逆回购，当日实现净回笼2000亿元。

超短期方面：

on 早盘成交在+1.34，+1.35及+1.25；

tn 开盘后接连成交+1.3，+1.38，+1.4，+1.5，后成交至+3；

sn 早上成交在+4，+4.1及+4.2的位置，午后tkn +5，尾盘成交在+5.8及+5.85；

短期方面：

1w 上午成交在+11.5及+12，午盘多次成交在+13.5；

1s 成交在+50；

中长期方面：

2s 随2*3sspread成交小量在+99；

3s 午后tkn+154后尾盘成交在+144；

6s 早上开盘tkn +235，+240，午后成交在+250；

9s 成交在+315；

1y 开盘首笔成交在最低+375，后在[+380~+385]的区间反复成交，临近中午成交在+390，午后开盘继续上行成交在+396，+397，+398，后小幅下行成交在+390，+388；

Spread 方面：

2*3s成交在 +45

6*9s 成交在 +70

USD/CNY SWAP

on      +0.8  / +1.5   [+1.25~+1.35]

tn      +2.8  / +5     [+1.3~+3]

sn      +5.5  / +6     [+4~+5.85]

1w      +12   / +13.6  [+11.5~+13.5]

2w      +22   / +26  

1s      +50   / +55    [+50] 

2s      +98   / +105   [+99]

3s      +143  / +150   [+144~+154]

6s      +235  / +245   [+235~+250]

9s      +305  / +320   [+315] 

1y      +380  / +390   [+375~+398]

2s*3s   +46   / +52    [+45]

6s*9s   +60   / +85    [+70]

30-October-2019 Closing