2019/07/17 FX-Swap 日报
USD/CNY Fixing 6.8827(last fixing 6.8710) up 117 pips.
中国央行今日开展1000亿元7天期逆回购操作,今日无逆回购到期。
超短期方面:
tn 开盘在+0.14后向上成交在了+0.15,+0.16,+0.2和+0.25。下午成交一笔在+0.4位置。
sn 上午连续成交在+0.5,下午收盘前成交在+0.49。
短期方面:
1w 成交在+0.8。
中长期方面:
1s 全天成交在+0.6和+0.8。
2s 上午成交一笔在par的位置。
3s 最早成交在+3,之后在+1,par,-1之间来回成交。
6s 先后成交在+21,+20和+17。
1y 首笔成交在day high位置+120,随后成交在+112,+110,+103,+100,+90,和最低位置+88。下午回来回升,成交在+95,+96,+99和+105。
Spread 方面:
2s*3s成交在-0.5
6s*1y 成交在+82
其他方面:spot 4d 有成交多笔在+0.45和+0.5。
Tom 1w 成交在+1位置。
USD/CNY SWAP
on +1 / +4
tn +0.33 / +0.47 [+0.14~+0.4]
sn +0.47 / +0.58 [+0.49~+0.5]
1w +1 / +1.5 [+0.8]
2w +1 / +2
1s +1.5 / +2 [+0.6~+0.8]
2s +1.5 / +2.2 [par]
3s +1 / +2.5 [-1~+3]
6s +20 / +23 [+17~+21]
9s +57 / +62
1y +100 / +108 [+88~+120]
2s*3s -1 / +1 [-0.5]
6s*1y +80 / +88 [+82]
17-July-2019 Closing