2019/07/15 FX-Swap 日报

USD/CNY Fixing 6.8677(last fixing 6.8662) up 15 pips.

超短期方面：

tn 开盘首笔成交在+0.05，随后向下成交在了par和-0.03之后一路上行，最后成交在了+0.02位置。

sn 下午来回成交在par和-0.01。

短期方面：

1w 上午成交一笔在-0.05。

1s 全天都在缓慢上行，成交在了-0.5，-0.2，最后成交在了+0.5位置。

2s 跟1s同行，成交在了-1，-0.5和par。

中长期方面：

3s 成交在-0.5

6s 下午成交+18；

1y 全天主要呈上行趋势，最早成交在+92，之后成交位置在+96，+102，+112，+115和+120。

Spread 方面：

1*2s成交在-0.5和-0.3。

USD/CNY SWAP

on      +0.05 / +0.1

tn      +0.01 / +0.1  [-0.03~+0.05]

sn      +0.01 / +0.05 [-0.01~par]

1w      -0.05 / +0.5  [-0.05]

2w      -0.05 / +0.3

1s      par   / +1    [-0.5~+0.5]

2s      +0.1  / +2    [-1~par]      

3s      par   / +3    [-0.5]   

6s      +23   / +26   [+18]

9s      +60   / +80   

1y      +118  / +125  [+92~+120]   

1s*2s   -1    / +1    [-0.5~-0.3]

15-July-2019 Closing