2019/07/11 FX-Swap 日报
USD/CNY Fixing 6.8677(last fixing 6.8856) down 179 pips.
中国央行:银行系统流动性总量有所下降,但仍处于合理充裕水平;受央行逆回购到期和税期等因素影响,银行体系流动性总量有所下降,但仍处于合理充裕水平,2019年7月11日不开展逆回购操作。
中国央行今日未进行逆回购操作,因今日有1000亿元逆回购到期,当日实现净回笼1000亿元
超短期方面:
tn集中成交在区间[-1.4~-1.25]
短期方面:
1w 上午成交-3.3,微微往上成交-3.15,午后成交在-3.2;
2s 成交在-6及-6.5的位置;
中长期方面:
3s 首笔gvn -5.8后成交-6并在-6附近来回成交;
6s 1y 成交趋势先上扬后下行,6s上午tkn +14, +15.5 午后搭6*1y成交在+11的位置;1y 开盘后接连tkn +62, +65, +81, +85市场上最高成交在+90,后午盘往下gvn 成交在+85, +81, +70, +68等位置,市场上尾盘收在+74;
Spread方面:
6*1y成交+61的位置;
USD/CNY SWAP
on -1.5 / -0.3
tn -1.2 / -1 [-1.4~-1.25]
sn -0.5 / -0.45
1w -3.25 / -3.15 [-3.3~-3.15]
2w -4.5 / -4.2
1s -5.8 / -5.3
2s -7 / -5 [-6.5~-6]
3s -6.5 / -5.5 [-6~-5.8]
6s +11 / +14.5 [+11~+15.5]
9s +36 / +45
1y +68 / +75 [+62~+85]
6s*1y +53 / +64 [+61]
11-July-2019 Closing