2019/07/09 FX-Swap 日报

USD/CNY Fixing 6.8853(last fixing 6.8881) down 28 pips.

中国央行：目前银行体系流动性总量处于较高水平，2019年7月9日不开展逆回购操作。中国央行今日不开展逆回购操作，为连续第12个工作日暂停逆回购操作，因今日无到期逆回购，当日实现零投放零回笼。

超短期方面：

on 午盘成交在-0.8的位置；

tn 开盘成交-0.4, -0.5,-0.6, 午后成交在-0.55¸ -0.59；

sn 下午成交在-0.6及-0.62；

短期方面：

1w成交在-4；

1s 先后成交在-5.5, -5.8；

中长期方面：

3s 全天gvn-6, -6.5；

6s 开盘来回成交+14，后搭6*1y成交在+15，午后市场下行，成交在+13, 及+7.5, +7 的位置；

1y 开盘成交全天最高价+90，持续下行gvn +84, +75, 搭6*1y gvn +72，+70，午后开盘先集中在区间[+68~75]成交，临近尾盘gvn至+55的位置；

Spread 方面：

6*1y成交在+57, +48的位置；

USD/CNY SWAP

on -1.5 / -0.3 [-0.8]

tn -0.88 / -0.68 [-0.6~-0.4]

sn -0.65 / -0.6 [-0.62~-0.6]

1w -4.2 / -3.9 [-4]

2w -6 / -5.5

1s -6 / -5.7 [-5.8~-5.5]

2s -7 / -6.4

3s -7 / -6 [-6.5~-6]

6s +7 / +11 [+7~+15]

9s +27 / +35

1y +52 / +60 [+55~+90]

6s*1y +41 / +53 [+48~+57]

09-July-2019 Closing