2019/05/16 FX-Swap 日报
中国央行今日不开展公开市场操作,无逆回购到期。
USD/CNY Fixing 6.8688(last fixing 6.8649) up 39 pips.
中国央行今日不开展公开市场操作,无逆回购到期。
超短期方面:
tn 开盘gvn +0.2, +0.18, 后频繁在+0.13的位置成交;
短期方面:
1w 全天逐步往下gvn, 上午成交+0.56, +0.53, +0.5, 午后成交+0.42¸+0.4;
中长期方面:
3s 全天窄幅震荡于[+12~+13]区间;
6s 上午开盘多次成交+42, 后搭6*1y成交+44.5;
1y 首笔gvn+165后小幅往上,来回成交在+170, 搭6*1y 成交在+170.5;
Spread方面:
6*1 成交在+126的位置。
USD/CNY SWAP
on +0.05 / +0.2
tn +0.07 / +0.2 [+0.13~+0.2]
sn -0.05 / +0.05
1w +0.15 / +0.5 [+0.4~+0.53]
2w +0.2 / +1.5
1s +1 / +2.2
2s +5 / +8
3s +10 / +12 [+12~+13]
6s +40 / +45 [+42~+44.5]
9s +90 / +100
1y +163 / +172 [+165~+170.5]
6s*1y +118 / +132 [+126]
16-May-2019 Closing