2019/05/13 FX-Swap 日报

中国央行今日不开展公开市场操作，另有200亿元逆回购到期。

USD/CNY Fixing 6.7954(last fixing 6.7912) up 42 pips.

超短期方面：

tn 开盘反复成交+0.26, 后tkn +0.27, +0.3最高成交+0.4后微微向下成交+0.38;

短期方面：

2w下午成交在+2.8;

1s 全天窄幅成交在区间[+5~+5.5]

2s早盘tkn +7.5;

中长期方面：

3s 6s 全天震荡往上成交, 3s 首笔tkn 16，后成交+17, +18等位置; 6s 开盘tkn +48, 紧接频繁成交在+50的位置, 后搭3*6*9 butterfly成交+52, 尾盘6s持续往上走, 市场上收在+58的位置;

9s午后搭3*6*9 butterfly 成交在+107;

1y 首笔tkn +170, 逐步往上成交+171, +173, +175, 并在+175的位置来回交投，午后小幅往下成交+171后再次走升, 相继成交+175, +180, +183;

Spread 方面：

3*6*9 butterfly 成交在-20的位置;

USD/CNY SWAP

on +0.55 / +0.8

tn +0.27 / +0.33 [+0.26~+0.4]

sn +0.29 / +0.31

1w +2.08 / +2.3

2w +2.4 / +4.4 [+2.8]

1s +5.5 / +6  [+5~+5.5]

2s +9.5 / +12 [+7.5]

3s +17 / +20  [+16~+18]

6s +55 / +60  [+48~+52]

9s +105 / +118 [+107]

1y +185 / +192 [+170~+183]

3s*6s*9s -22 / -5 [-20]

13-May-2019 Closing