2019/05/06 FX-Swap 日报
USD/CNY Fixing 6.7344(last fixing 6.7286) up 58 pips.
超短期方面:
tn 成交在-0.36的位置
短期方面:
1s 上午成交在-2和-3的位置。下午成交在-3.5的位置。
2s 上午成交在-2的位置。
3s 上午成交+3,par,-1和-3的位置。下午成交在-2的位置。
中长期方面:
6s 上午成交在+18。下午成交在+17和+25.
1y 首笔tkn+155后成交至+158,之后在+140和+135,+130成交,之后下行至+100成交,然后上行至+105和+115,在+110~+120之间成交。下午成交在+113和+120的位置。
3y 成交在+1100的位置
USD/CNY SWAP
on -3 / -0.8
tn -2 / -1.9 [-0.36]
sn -1.3 / -0.9
1w -5 / -4.2
2w -5 / -1.5
1s -5 / -4 [-3.5~-2]
2s -5 / -1 [-3]
3s -3 / -1 [-2~+3]
6s +18 / +25 [+17~+25]
9s +51.5 / +71.5
1y +110 / +125 [+100~+158]
3y +1000 / +1200 [+1100]
6-May-2019 Closing