2019/2/19 FX-Swap 日报
外汇市场:
市场动态:
USD/CNY Fixing 6.7642(last fixing 6.7659) down 17 pips.
【央行公开市场今日零投放零回笼】中国央行今日没有进行公开市场操作。本周公开市场没有逆回购到期。
超短期方面:
on 成交 par
tn成交价基本围绕par位成交,成交区间落在[-0.03~+0.02]之间
sn 成交-0.12
短期方面:
1w上午成交-0.6的位置
1s下午成交-4.5
中长期方面:
2s 成交-10
3s开盘成交-19后午盘成交-20,下午价格稍有回升成交-22,-20,-19
4s 成交-27,-26
6s 上午首笔成交-48,下午成交-50,-44
1y 全天波动区间[-90~-80]上午成交价格一路走低成交-80,-85,-90,下午价格基本成交在-85附近,尾盘有-80双边反复成交。
USD/CNY SWAP
on -1 / +0.5 [par]
tn -0.15 / -0.02 [-0.03~+0.02]
sn -0.1 / -0.06 [-0.12]
1w -1.2 / -0.8 [-0.6]
2w -2 / -1.5
1s -5 / -3 [-4.5]
2s -13 / -8 [-10]
3s -20 / -18 [-22~-19]
4s -29 / -25 [-27~-26]
6s -47 / -42 [-50~-44]
9s -78 / -55
1y -83 / -77 [-90~-80]
3s*6s -29 / -22 [-28]
19-February-2019 Closing