2019/02/15 FX-Swap 日报
USD/CNY Fixing 6.7623(last fixing 6.7744) down 121 pips.
【央行公开市场净回笼900亿元】央行今日不进行公开市场操作,公开市场有900亿元逆回购到期。本周公开市场累计净回笼6800亿元。
短期方面:
1w 全天小幅往下成交, 首笔gvn+0.2, 后相继成交+0.15, +0.1,+0.05;
2w 下午多次成交在par;
1s 成交在-1;
中长期方面:
2s 午盘成交在-4, -4.5;
3s 早上首笔tkn-6, 后微微往下成交-9附近;
6s 成交在-30的位置;
1y 开盘成交全天最高价-45, 后成交在-55, -60, -58等位置;
USD/CNY SWAP
on -0.2 / +0.3
sn +0.04 / +0.06
1w par / +0.1 [+0.05~+0.2]
2w -0.6 / +0.1 [par]
1s -2 / -0.5 [-1]
2s -4.5 / -2.5 [-4.5~+4]
3s -10 / -8 [-9~-6]
6s -32 / -27 [-30]
9s -52.5 / -38
1y -63 / -53 [-60~-45]
15-February-2019 Closing