2019/02/14 FX-Swap 日报

USD/CNY Fixing 6.7744(last fixing 6.7675) up 69 pips.

【央行公开市场净回笼2000亿元】央行今日不进行公开市场操作。公开市场今日有2000亿元逆回购到期。

超短期方面：

on 上午成交在+0.1;

tn 开盘tkn+0.03, +0.07, 最高tkn+0.15, 后成交+0.12 +0.1; 下午成交在+0.05;

sn 早盘少量成交+0.1; 下午在+0.09和+0.07的位置成交;

短期方面：

1w 成交在+0.4的位置;

1s全天反复交投在+1.1, +1, +1.05的位置;

2s 午盘多次成交在-2.5;

中长期方面：

6s 全天成交-25, -30, 及-32;

1y 早盘成交-65, 随后成交价格微微上扬成交-60, -55, -50, 午盘小幅回落，集中成交在-60附近, 尾盘成交在-55.

USD/CNY SWAP

on -0.2 / +0.2   [+0.1]

tn -0.01 / +0.03 [+0.03~+0.15]

sn +0.07 / +0.1  [+0.07~+0.1]

1w +0.15 / +0.45 [+0.4]

2w +0.2 / +0.5

1s -1.5 / +0.5 [+1~+1.1]

2s -3.5 / -1.5 [-2.5]

3s -8 / -6

6s -30 / -25 [-32~-25]

9s -52.5 / -32.5

1y -65 / -50 [-65~-50]

14-February-2019 Closing