2019/02/13 FX-Swap 日报

USD/CNY Fixing 6.7675(last fixing 6.7765) down 90 pips.

【央行公开市场净回笼2700亿元】央行今日不进行公开市场操作。公开市场今日有2700亿元逆回购到期。另外，今日还将有3835亿元MLF到期。但央行上月已降准1个百分点，并表示不再续作一季度到期的MLF。

超短期方面：

tn 早上最高成交+0.14, 集中成交在[+0.03~+0.08]区间; 下午成交在+0.06, +0.07;

sn 开盘先tkn +0.3, 随后成交+0.2, +0.13

短期方面：

1w成交在+0.5和+0.2的位置;

1s午盘成交在+1的位置;

中长期方面：

3s 全天集中反复成交在-8附近, 先tkn -8, -7.5, 后搭3*6s成交在-9, 尾盘收在-8.5的位置;  

6s 最高成交-26, 后随市场往下震荡，在-33, -30等位置成交

9s 先tkn -40后在-50的位置多次成交;

1y 全天集中在[-70~-60]区间波动;

Spread 方面：

3*6s 成交-24的位置

USD/CNY SWAP

on -0.2 / +0.1

tn +0.05 / +0.07 [+0.03~+0.14]

sn +0.11 / +0.13 [+0.13~+0.3]

1w +0.1 / +0.5   [+0.2~+0.5]

2w +0.6 / +1

1s +0.8 / +1 [+1]

2s -3.5 / -1

3s -8.5 / -7.5   [-9~-7.5]

6s -32.5 / -22.5 [-33~-26]

9s -50 / -35 [-50~-40]

1y -60 / -50 [-69~-60]

3s*6s -24 / -15 [-24]

13-February-2019 Closing