2019/02/11 FX-Swap 日报
USD/CNY Fixing 6.7495(last fixing 6.7081) up 414 pips.
【央行公开市场净回笼200亿元】中国央行公开市场今日无逆回购操作。公开市场今日有200亿元28天期逆回购到期。
超短期方面:
on 开盘成交在+0.85, 下午成交在+0.55;
tn 开盘tkn +0.4, 随后小幅往上成交+0.45, +0.5, +0.55, 下午成交在+0.58, +0.65的位置
短期方面:
1w 午后成交在+0.5
中长期方面:
3s 全天成交-18, -16
6s 下午成交在-45的位置;
1y 开盘先来回成交-150, 紧接成交价格上扬成交-140, -130, 午盘1y成交价格持续走高,成交-130, -120, -115, -90, -85, -70 尾盘市场上收于-65.
USD/CNY SWAP
on +0.2 / +0.8 [+0.55~+0.85]
tn +0.5 / +0.7 [+0.4~+0.65]
sn +0.42 / +0.5
1w +1 / +2 [+0.5]
2w +1.2 / +2.8
1s -0.5 / +3
2s -15 / +4
3s -18 / -10 [-18~-16]
6s -45 / -25 [-45]
9s -66 / -38
1y -75 / -60 [-150~-70]
11-February-2019 Closing