2019/01/31 FX-Swap 日结:
USD/CNY Fixing 6.7025(last fixing 6.7343) down 318 pips
中国央行公开市场进行500亿元14天期逆回购操作。本周公开市场无逆回购到期。
短期方面:
t/n 上午成交+13~+20,下午成交+23,+20
s/n 成交在 +0.3,+0.25
1w 上午成交+2.5,+2的位置
中长期方面:
1s 上午成交+5, +3,下午成交在 par
3s 上午成交-5后下跌成交在-15,-18,-19的位置,下午成交在-28,-22
6s 有成交在-60的位置
1y 上午首笔成交在-30,随后成交-50,-55,下午成交-80,-90,-105,-120
spread方面:
6s*1y 成交-30,-35
USD/CNY SWAP
on +2 / +7
tn +9 / +19 [+13~+23]
sn +0.25 / +1 [+0.25~+0.3]
1w par / +3 [+2~+2.5]
2w -1.5 / +2
1s par / +2 [par~+3]
2s -15 / -8
3s -30 / -20 [-28~-5]
6s -70 / -50 [-60]
9s -101 / -71
1y -120 / -100 [-120~-30]
6s*1y -70 / -40 [-35~-30]
31-January-2019 Closing