2019/01/29 FX-Swap 日结:
USD/CNY Fixing 6.7356(last fixing 6.7472) down 116 pips
中国央行今日不进行公开市场操作。本周公开市场无逆回购到期。
短期方面:
t/n 上午首笔成交在+0.28,随后成交在+0.4,+0.47,+0.48,下午成交在+0.49
1w 成交在+7.6
中长期方面:
3s 上午成交在-13的位置,下午成交在-6
4s 成交在-15的位置
6s 成交-35,-31
1y 上午成交首笔成交-90,随后成交价格一路走高成交在-80,-70,-60的位置,下午成交在-70,-65,-50
spread方面:
2s*3s 成交在-8
USD/CNY SWAP
on +0.3 / +1
tn +0.49 / +3 [+0.28~+0.49]
sn +0.41 / +0.8
1w +7.4 / +8 [+7.6]
2w +7.5 / +8.5
1s +7 / +9
2s +2 / +6
3s -5 / +1 [-13~-6]
4s -30 / -10 [-15]
6s -33 / -20 [-35~-31]
9s -50 / -22
1y -55 / -30 [-90~-50]
2s*3s -11 / -1 [-8]
29-January-2019 Closing