2019/01/25 FX-Swap 日报
外汇市场:
USD/CNY Fixing 6.7941(last fixing 6.7802) up 139 pips
中国央行公开市场今日无逆回购操作。公开市场有100亿元逆回购到期。
on成交在0.35
tn 成交在0.2,0.24和0.25
sn成交0.23
1w成交+5
短期方面:
1s成交+6
2s 成交-6的位置.
中期方面:
3s成交在-20,-19和-20.5.
6s 首笔成交-61.5之后大量成交-65,-66和-67.
长期方面:
1y 首笔gvn-145,然后回升至-135到-120,之后在在-125和-135之间反复成交.午盘回来成交-145,之后在-140,-137,-133,-125和-120来回成交,然后上行至-115和-100,最后成交于-85.
Spread方面:
3s*6s*9s 成交-8
USD/CNY SWAP
on +0.2 / +0.5 [+0.35]
tn +0.2 / +0.3 [+0.2~+0.25]
sn +0.23 / +0.4 [+0.23]
1w +4.5 / +5.5 [+5]
2w +4.5 / +6.5
1s +5.5 / +10 [+6]
2s -8 / -1 [-6]
3s -19 / -12 [-20.5~-19]
6s -60 / -40 [-67~-61.5]
9s -72 / -62 [-95]
1y -95 / -80 [-145~-85]
3s*6s*9s -8 / +6 [-8]
25-January-2019 Closing