2019/01/24 FX-Swap 日报

外汇市场：    

USD/CNY Fixing 6.7802 (last fixing 6.7969) down 167 pips

中国央行今日不进行公开市场操作。公开市场有2500亿元逆回购到期。

超短期方面

tn 成交在0.7,0.75,0.8,0.63,0.61,0.58,0.53和0.45

2w 上午成交+5.下午成交+5.4,+5.5和+5.3.

短期方面：

1s 成交+5.5和6.

2s 成交-6的位置.

中期方面：

3s成交在-24,-22和-20

6s 上午成交-70,-75.下午成交-67,-69和-65.

长期方面：

1y 首笔tkn -150,后成交 -145,然后gvn-146至-150，之后在-155和-145之间反复成交。午盘回来成交-145和-146和-144,然后回升,在-135,-133-131,最后成交于-90.

Spread方面：

1s*2s 成交-11.5

USD/CNY SWAP

on      +0.1  / +0.6  

tn      +0.45 / +0.6  [+0.45~+0.8]   

sn      +0.18 / +0.3  

1w      +5    / +6.5

2w      +5    / +6.5  [+5~+5.5]     

1s      +6    / +7.5  [+5.5~+6]

2s      -5.5  / +5    [-6]

3s      -20   / par   [-24~-20]

6s      -70   / -30   [-75~-65]

9s      -98   / -55      

1y      -120  / -90   [-155~-90]   

1s*2s   -11.5 / -1    [-11.5]

24-January-2019 Closing