2019/01/17 FX-Swap 日报
外汇市场:
USD/CNY Fixing 6.7592(last fixing 6.7615) down 23 pips
【央行公开市场净投放3800亿元】中国央行公开市场进行1500亿元28天期逆回购操作,2500亿元7天期逆回购操作。今日公开市场有200亿元逆回购到期。
超短期方面
On 全天成交+0.1;
tn 首笔tkn +0.14,随后成交+0.18,并在+0.2的位置反复成交一些,全天成交range +0.14~ +0.3的位置;
sn 早盘成交+0.1的位置,午盘回来成交0.15和+0.13;
1w 全天成交par和+0.1;
短期方面:
1s 午盘成交-3.7和-4的位置;
中期方面:
3s 全天成交-46的位置;
6s 首笔成交-122后tkn -118,午盘回来成交-115,最后收于-116的位置。
长期方面:
1y 早盘波动较小,首笔tkn -260后成交 -258、-262和-260,午盘回来略有上浮成交-255、-250--、-256,最后收于-250的位置。
USD/CNY SWAP
on +0.1 / +0.6 [+0.1]
tn +0.26 / +0.32 [+0.14~+0.25]
sn +0.12 / +0.15 [+0.1~+0.15]
1w par / +0.1 [par~+0.1]
2w -0.1 / +0.3
1s -4.5 / -3.5 [-4~-3.7]
2s -23 / -20
3s -47 / -44 [-46]
6s -118 / -113 [-122~-115]
9s -188 / -178
1y -253 / -246 [-262~-250]
17-January-2019 Closing