2019/01/15 FX-Swap 日结:
USD/CNY Fixing 6.7909(last fixing 6.8160) down 251 pips
【央行公开市场净投放1800亿元 首次降准今日落地】中国央行公开市场进行1000亿元28天期逆回购操作,800亿元7天期逆回购操作。今日无逆回购到期。
超短期方面:
o/n 上午成交一笔在+0.2。
t/n 早上开盘首笔成交在+0.5,接着又往上拿到了+0.55,之后市场往下走成交在+0.5 ,+0.24,最后成交在+0.23位置。
s/n 全天成交在+0.2和+0.22。
短期
1w 下午收盘前先后成交在+0.65。
2s 上午成交在-20。
中长期方面:
3s 上午最早成交在-38,然后向下成交在-42。下午继续下行,成交在-46,-44,-47。
6s 上午成交一笔在-108。下午市场下行成交-113,-114,-115,-118。
1y 上午先是成交在-235,-245 ,然后在-255位置连续成交,之后有所回升,成交在-250,-245,上午最后成交在-248。下午首笔成交在-244,随后市场开始下行成交在-250,-255,最后连续成交在-255位置。
Spread方面:
3s*6s上午成交在-70和-70.5,下午成交在-70和-69。
6s*1y 下午成交在-135位置。
USD/CNY SWAP
on +0.1 / +0.6 [+0.2]
tn +0.2 / +0.4 [+0.23~+0.55]
sn +0.25 / +0.3 [+0.2~+0.22]
1w +0.3 / +0.65 [+0.65]
2w +0.2 / +2
1s -2 / -0.7
2s -24 / -17 [-20]
3s -55 / -45 [-47~-38]
6s -130 / -117 [-118~-108]
9s -203 / -182
1y -268 / -255 [-255~-235]
3s*6s -78 / -68 [-70.5~-69]
6s*1y -151 / -126 [-135]
15-January-2019 Closing