2019/01/10 FX-Swap 日结:
USD/CNY Fixing 6.8160(last fixing 6.8526) down 366 pips
【央行今日净回笼700亿元】央行今日不开展公开市场操作,今日有400亿元7天、300亿元14天逆回购到期,实现净回笼700亿元。
中国12月CPI同比 1.9%,预期 2.1%,前值 2.2%。中国12月PPI同比 0.9%,预期 1.6%,前值 2.7%。
超短期方面:
t/n 早上开盘首笔成交在-0.5,接着就一路上行成-0.3和-0.2,下午回来tn在+0.05成交,接着下行成交+0.03和+0.02
s/n 下午成交在par的位置
短期
1s 上午成交-6的位置。
中长期方面:
6s 下午成交-116和-115.
1y 上午先是成交在-260,并且在-260附近成交多笔。下午首笔成交在-250,随后下行连续成交在-255,-256和-260,之后市场在-265附近震荡,临近收盘又一路上行,成交-258的位置。
USD/CNY SWAP
on +0.05 / +0.5
tn +0.05 / +0.15 [-0.5~+0.06]
sn -0.01 / par
1w -1 / -0.3
2w -5 / -1
1s -7 / -4
2s -25 / -20
3s -50 / -40
6s -120 / -110 [-116~-115]
9s -190 / -175
1y -258 / -255 [-265~-250]
10-January-2019 Closing