2019/01/09 FX-Swap 日结:
USD/CNY Fixing 6.8526(last fixing 6.8402) up 124 pips
【央行今日净回笼400亿元】央行今日不开展公开市场操作,今日有300亿元7天、100亿元14天逆回购到期,实现净回笼400亿元。
超短期方面:
t/n 早上开盘首笔成交在-0.7,接着就一路上行成-0.6,-0.58,-0.53,-0.47和-0.5,然后又tkn最高到-0.47的位置,下午回来还是在-0.47附近成交
s/n 下午成交在-1.62的位置
短期
1s 下午成交-14.3。
2s 上午成交在-40。
中长期方面:
3s 上午最早成交在-70,下午继续上行,在-60和-56的位置成交。
6s 上午成交在-155。下午成交-140和-142。
1y 上午先是成交在-305,然后在-306成交,随后又一路上行成-305,-300和-295,上午最后成交在-295。下午首笔成交在-280,随后下行连续成交在-290,-298的位置,之后市场又在293附近震荡成交,,分别多笔成交在-298和-290,临近收盘又成交-280的位置。
USD/CNY SWAP
on -1.1 / -0.5
tn -0.5 / -0.4 [-0.7~-0.47]
sn -1.65 / -1 [-1.62]
1w -5.5 / -3.8
2w -12 / -9
1s -16 / -13
2s -40 / -32 [-40]
3s -60 / -50 [-70~-56]
6s -135 / -125 [-155~-140]
9s -216 / -198
1y -285 / -270 [-306~-280]
2s*3s -28 / -10 [-30]
09-January-2019 Closing