2019/01/08 FX-Swap 日结:
USD/CNY Fixing 6.8402(last fixing 6.8517) down 115 pips
【央行今日净回笼200亿元】中国央行今日不开展公开市场操作,今日有200亿元14天逆回购到期,实现净回笼200亿元。
超短期方面:
t/n 早上开盘首笔成交在-1,接着就在-1反复成交,然后又tkn最高到-0.99的位置,下午回来还是在-1附近成交
s/n 早上成交在-0.99的位置
短期
1w 上午成交-7.5的位置大量,下午成交-7.2的位置
1s 下午成交-22.5和-22.9的位置多笔。
2s 上午成交在-48。
中长期方面:
3s 上午最早成交在-83,下午继续上行,在-78,-80和-75位置成交。
6s 上午成交在-165。下午成交-165和-168。
1y 上午先是成交在-360,然后下行到-365成交,又反弹成交350和355,,上午最后成交在-355。下午首笔成交在-350,随后上行连续成交在-340,-335,之后市场一路向下成交,分别多笔成交在-355和-360,临近收盘又一路上行,成交-340的位置。
USD/CNY SWAP
on -2.5 / -1.5
tn -1.1 / -0.91 [-1~-0.99]
sn -1.03 / -0.97 [-0.99]
1w -7.1 / -6 [-7.5~-7.2]
2w -14 / -13
1s -23 / -20 [-23~-22]
2s -50 / -40 [-48]
3s -78 / -70 [-83~-78]
6s -165 / -155 [-171~-163]
9s -259 / -240
1y -340 / -320 [-365~-335]
08-January-2019 Closing