2019/01/04 FX-Swap 日结:
USD/CNY Fixing 6.8586(last fixing 6.8631) down 45 pips
【央行今日净回笼1600亿元】中国央行今日开展100亿元7天逆回购操作,今日有1500亿元7天、200亿元14天逆回购到期,实现净回笼1600亿元。
超短期方面:
t/n 早上开盘首笔成交在-0.65,随后市场往上走,分别成交在-0.63,-0.61,-0.55,最后连续多笔成交在-0.55位置。下午回来成交一笔在-0.57。
短期
1s 上午成交在-13.5。
2s 上午成交在-28。
中长期方面:
3s 上午先后成交在-42,-40,下午成交在-42和-44。
6s 上午市场波动,向后成交在-102,-100和-103,。下午市场下行成交在-109,-110。
1y 上午先是成交在-260,最后收盘前成交在-250位置。下午回来连续多笔成交在-260,之后市场有所波动,但整体呈下行趋势,成交在-259,-263,-270,-268,最后成交在-267位置。
Spread方面:
3s*6s 上午先后都成交在-60位置,下午成交在-65。
USD/CNY SWAP
on -2.7 / -1.5
tn -0.7 / -0.61 [-0.65~-0.55]
sn -0.8 / -0.6
1w -5 / -4
2w -9 / -8
1s -15 / -13.5 [-13.5]
2s -28 / -24 [-28]
3s -46 / -43 [-44~-40]
6s -115 / -109 [-110~-100]
9s -189 / -172
1y -270 / -265 [-270~-250]
3s*6s -72 / -63 [-65~-60]
04-January-2019 Closing