2019/01/03 FX-Swap 日结：

USD/CNY Fixing 6.8631(last fixing 6.8482) up 149 pips

【央行今日净回笼900亿元】中国央行今日开展400亿元7天、200亿元14天逆回购,今日有1200亿元7天、300亿元14天逆回购到期,实现净回笼900亿元。

超短期方面：

o/n 上午成交一笔在-1.4。

t/n 早上开盘后首笔成交在-1.46,随后市场一路下行,分别成交在-1.5,-1.52,-1.54,-1.55,上午最后-1.6位置有多笔成交。下午回来连续在-1.6位置成交。

s/n 下午成交在-0.66。

短期

1s 上午在先后成交于-15和-14。

中长期方面：

3s 上午成交在-49,下午成交在-46。

6s 上午接连成交在-118,最后在-120位置成交。下午市场略微波动,在-113和-115来回成交。

9s 下午成交一笔在-200。

1y 上午首笔成交在-299,随后一路下行成交在-300,-305,-312,随后市场波动在-310,-300,-293,-300位置先后成交,最后成交在-298。下午回来首笔成交在-298,之后市场往上走,成交在-288,-277。

USD/CNY SWAP

on      -2    / -1.1   [-1.4]

tn      -1.6  / -1.5   [-1.6~-1.46]

sn      -0.7  / -0.65 [-0.66]   

1w      -5    / -4.5     

2w      -9    / -7

1s      -14   / -12.5 [-15~-14]   

2s      -30   / -28      

3s      -48   / -45    [-49~-46]   

6s      -113  / -107  [-120~-113]

9s      -195  / -180  [-200]   

1y      -284  / -273  [-312~-277]   

03-January-2019 Closing