2019/01/02 FX-Swap 日结：

USD/CNY Fixing 6.8482(last fixing 6.8632) down 150 pips

【央行新年翌日净回笼700亿元】中国央行今日开展300亿元7天、100亿元14天逆回购操作,今日有500亿元7天、600亿元14天逆回购到期,实现净回笼700亿元。

超短期方面：

o/n 上午成交一笔在-0.8位置。

t/n 早上开盘后首笔成交在-0.4,接着连续成交在-0.36位置之后一路下行,分别在-0.4,-0.43,-0.45成交。下午回来后继续往下走,成交在-0.55和-0.56。

s/n 上午成交在-1.05。

短期

1s 下午在先后成交于-14.5和-14.2。

中长期方面：

3s 上午收盘前成交在-46,下午回来也成交在了-46位置。

6s 上午多笔成交在-120,下午成交在-116和-115。

1y 上午首笔成交在-290,随后下行成交在-305位置。下午回来后市场有所上行分别成交在-300,-298,-292,最后成交在-295位置。

USD/CNY SWAP

on      -1.3  / -0.41 [-0.8]

tn      -0.9  / -0.5    [-0.56~-0.36]

sn      -1.6  / -1.3    [-1.05]

1w      -3.9  / -3.5     

2w      -7.8  / -6    

1s      -14.7 / -14   [-14.5~-14.2]

2s      -27   / -24      

3s      -45   / -42     [-46]   

6s      -117  / -115  [-120~-115]   

9s      -200  / -182     

1y      -298  / -292  [-305~-290]   

02-January-2019 Closing