2018/12/11 FX-Swap 日结:
USD/CNY Fixing 6.8996(last fixing 6.8693) up 303 pips
【央行连续33日无逆回购 称流动性总量合理充裕】中国央行今日不开展逆回购操作,连续33个交易日不操作,续刷空窗期时长新高;今日无逆回购到期,实现零投放零回笼。
短期方面:
tn 早盘窄幅震荡于+0.01~par区间,下午成交在+0.05,+0.04,随后下探至 par 的位置,尾盘收于-0.02
sn 下午有成交在+0.01
1w 上午成交 par,下午成交+0.03
中长期方面:
1s 成交在+0.9,+1的位置
2s 上午首笔成交-8,随后多次成交在-7的位置,下午成交在-6,-6.5
3s 全天成交在-25,-24,-23,尾盘搭3s*6s spread -63 成交在-26的位置
6s 早盘成交在-88,-90,随后搭6s*9s spread -77成交在-93和-88的位置,下午再次成交在-88,-89的位置
9s 上午首笔成交在-170后,再搭6s*9s spread -77成交于-165,-170
1y 上午开盘成交在-280的位置,随后成交价格一路走高,成交在-275,-270,-264,最高成交在-260,下午成交区间在-255~-265的位置
spread方面:
3s*6s 成交-63
6s*9s 成交-77
9s*1y 成交-95
USD/CNY SWAP
on -0.03 / +0.05
tn -0.03 / +0.01 [-0.02~+0.05]
sn -0.02 / +0.02 [+0.01]
1w +0.01 / +0.05 [par~+0.03]
2w -0.5 / +0.05
1s +0.8 / +1.5 [+0.9~+1]
2s -8 / -6 [-8~-6]
3s -26 / -23 [-26~-23]
6s -94 / -89 [-93~-88]
9s -177 / -165 [-170~-165]
1y -265 / -260 [-280~-255]
3s*6s -71 / -63 [-63]
6s*9s -86 / -71 [-77]
9s*1y -100 / -86 [-95]
11-December-2018 Closing