2018/12/10 FX-Swap 日结:
USD/CNY Fixing 6.8693(last fixing 6.8664) up 29 pips
短期方面:
o/n 成交在 par 的位置
t/n 早盘多次成交-0.02,随后微微上扬成交在par,+0.02,下午多次成交在par
2w 上午成交在-1,-0.6的位置
中长期方面:
1s 上午成交-1.5,下午成交在-1.1的位置
3s 上午成交区间在-35,-36,-34,下午又成交-35的位置,随后成交在-34,-34.5,-33
6s 上午成交在-118的位置,随后成交在-115,下午成交在-117,-113
1y 上午成交在-320,-310,午盘成交-318的位置,下午成交在-323,后下探至-320,-316,-310,尾盘收于-290
USD/CNY SWAP
on -0.1 / +0.2 [par]
tn par / +0.02 [-0.02~+0.02]
sn -0.02 / -0.01
1w -0.3 / -0.2
2w -0.6 / -0.4 [-1~-0.6]
1s -1.2 / -0.05 [-1.5~-1.1]
2s -14 / -12
3s -33 / -31 [-36~-33]
6s -110 / -100 [-118~-113]
9s -200 / -190
1y -300 / -290 [-323~-290]
10-December-2018 Closing